Входы на основе нейронной сети

Входы на основе нейронной сети

Мы будем обучать три нейронные сети, дающие три модели входа. Две из них будут настроены на поиск точек разворота: одна будет определять минимумы, другая — максимумы. Если модель, определяющая минимум, покажет, что вероятность минимума на завтрашней цене открытия выше некоторого порога, то будет отдан приказ на покупку. Если модель, определяющая максимум, покажет, что вероятность максимума на завтрашней цене открытия выше некоторого другого порога, то будет отдан приказ на продажу. Ни одна из этих моделей не будет отдавать приказы при каких-либо других условиях. Таким образом, стратегия проста и основана только на предсказанных минимумах и максимумах.

Если вероятность определения максимумов и минимумов будет выше случайной, то торговля будет прибыльной. Система обнаружения не должна быть идеальной, пусть вероятность правильного сигнала будет выше 50% — этого будет достаточно, чтобы преодолеть транзакционные затраты. Для модели, использующей обращенный во времени Медленный %К, будет использоваться подобная стратегия. Если прогноз показывает, что обращенный во времени Медленный %К имеет вероятность быть ниже установленного порога, будет отдан приказ на покупку; это значит, что рынок находится вблизи минимума некоторого будущего ценового диапазона и можно быстро получить прибыль. Таким же образом, если прогнозируемое значение обращенного Медленного %К высоко и превышает некоторый верхний порог, будет отдан приказ на продажу.

Эти входы, как и многие другие, рассмотренные в предыдущих главах, являются прогностическими — они предсказывают рынок, а не следуют за ним. Они подходят для торговли против тренда и при точном предсказании могут резко снизить проскальзывание, обеспечить своевременное выполнение приказов, поскольку трейдер будет покупать, когда другие продают, и наоборот. Хорошая прогностическая модель — Святой Грааль торговли, который дает возможность продавать вблизи максимума и покупать вблизи минимума. Однако при неточной работе все преимущества прогностической модели будут перевешены расходами на неудачные сделки.

Материал взят из книги: Энциклопедия торговых стратегий